Свое vs чужое - "Банковское обозрение"

Мне кажется, неважно, какое ПО используется в качестве базы (есть, например, американская система FICO, есть российские системы, в том числе построенные на базе данных БКИ), в любом случае, как правило, кредитор поднастраивает базовую скоринговую систему под себя, используя для настроек собственные статистические данные и собственное видение параметров риск-аппетита.

Для нашей российской действительности нужна своя собственная модель. Даже при совпадающем наборе критериев, участвующих в оценке уровня риска, само их содержание и влияние на величину скоринга у нас и на западном рынке разнятся. Например, по-разному оценивается ряд профессий (врача, ученого и т.п.). Совершенно разные подходы и к возрасту: у нас возрастной заемщик сразу несет дополнительный риск без учета и оценки его накопленного прецедентного юридического или аналитического опыта в качестве более востребованного специалиста. Пока наш рынок формирует собственные весы у каждого фактора риска нам нужно это учитывать в создании и выборе именно российских скоринговых моделей.

Если речь идет о разработке моделей, то наиболее распространенное — это SAS.

В основном используется зарубежное ПО, например, SAS.
 
 

Происхождение программного обеспечения не имеет принципиального значения с точки зрения построения скоринговых карт. В основе заложены одинаковые математические методы (регрессия, дерево решений, нейронные сети и т.д.). Ключевые моменты: анализ данных, которые анализируются в ПО, и команда специалистов, которая пользуется этой программой.
Программное обеспечение в основном отличается только интерфейсом и наборами функций, упрощающих работу с данными. Гораздо большее значение я уделил бы платформам, на которых построены кредитные конвейеры, так как от их функциональности зависит оперативность и вариантность изменений стратегий оценки.

В нашей стране используется ПО нескольких известных компаний примерно одинакового уровня, который не зависит от того, зарубежный это или российский поставщик, а вот качество скоринговых оценок определяется квалификацией персонала, занимающегося построением моделей, наличием хорошей методологии, процедур мониторинга карт, своевременностью их обновления.

Сложно сказать однозначно, поскольку у каждого банка свои кредитные программы, ориентированные на разные слои потребителей. И в одном случае может больше подходить зарубежная скоринговая система, в другом — отечественная. Отмечу, что сейчас активно развивается скоринг российских БКИ, и, возможно, в перспективе именно он станет наиболее эффективным видом скоринга, так как база клиентов кредитного бюро в большинстве случаев охватывает больший сегмент рынка, чем база конкретного банка.

В настоящее время характеристики предлагаемых решений для скоринга (как отечественные, так и зарубежные) имеют примерно одинаковый уровень функциональности и в целом отвечают основным требованиям банков. При выборе партнера по внедрению скоринга целесообразно в первую очередь оценивать объем и качество экспертизы, накопленной его командой на российском рынке.

Качество любого скоринга зависит от массива данных. Какое программное обеспечение будет его обрабатывать — не имеет особого значения. Хорошее обеспечение всегда то, которое нормально сопровождается, способно оперативно претерпевать изменения в соответствии с потребностями и в итоге — давать реальный результат.

ПО — это так называемый «моторчик» скоринговой модели, позволяющий оперативно (за доли секунды) настраивать и менять скоринговые стратегии, анализировать огромные массивы информации, рассчитывать коэффициенты и т.д. Учитывая российский опыт одобрения кредитов только по скорингу и небольшое количество банков, профессионально подходящих к вопросу работы с ПО по скорингу, использование зарубежного ПО считаю наиболее эффективным. Зарубежные компании и банки имеют больший опыт работы в этой области и являются лидерами данного рынка.

Зависит от целей и бюджета организации. Главное — не ПО, а грамотно построенная логика.

Мне не приходилось работать с российскими ПО. Думаю, что зарубежные инструменты имеют больше возможностей с точки зрения функционала, а также более надежны в силу того, что рынок сформировался достаточно давно. С другой стороны, возможно, что российские аналоги стоят дешевле и могут быть более гибкими с точки зрения настройки под нужды конкретного кредитора.

Для разработки скоринговых моделей в Росбанке используется программное обеспечение компании SAS. Использование программных продуктов зарубежных производителей, зарекомендовавших себя на российском рынке, считаем предпочтительным. Кроме того, для подобного рода ПО существует большое количество российских интеграторов, оказывающих качественные услуги по внедрению и поддержке.

Для разработки моделей мне хватает общеизвестных математических и статистических пакетов зарубежных производителей. С российскими разработками не знаком.

Скоринг для банков — это все-таки «ноу хау», и определяющими являются модели и статистика, заложенные внутри, а сами программные продукты — это лишь инструмент. Безусловно, с плохим инструментом дом построить значительно сложнее, но и наличие хорошего инструмента не дает гарантии результата. У нас в банке используются собственные инструменты.

Банковское обозрение, Сергей Чертопруд, 01.08.2013